Кластерный Анализ Трейдинг

Кластерный анализ рынка является полезным инструментом трейдера, помогающим найти оптимальные моменты для вхождения в рынок. Он отражает реальную ситуацию в равновесии длинных и коротких позиций. Если им правильно пользоваться, то эффективность торговли существенно возрастет. Роберт Чоут Трион, американский поведенческий психолог, является основоположником кластерного анализа.

Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется. Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка.

Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение.

VSA кластерный анализ трейдинг — один из лучших методов, который может отвечать на поставленные вопросы. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки и размещения ордера STOP LOSS. Критическое (выделяется красным цветом на графике) — ожидается разворот.

Посетила занятия РТТ 2,0 ( 13 поток) С 2 октября Общение с умными, красивыми, профессиональными, позитивными людьми превзошли мои ожидания. Качество предоставления информации и пояснений на высоком уровне. Замечательная обстановка, располагающая к общению. Большое спасибо за организацию и проведение подобных мероприятий. Аттестованный специалист финансовых рынков ФСФР 1.0 и 5.0.

Логика кластерного анализа

Доступные настройки кластеров на основе Bid x Ask. Отличия между разными настройками объемных кластеров. Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах. Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.

• Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива.
• Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К.
• Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени.
• Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться.

Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA “Атака на уровень” или “Отсутствие спроса или предложения” будет проще и быстрее. Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема.

Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.

Профиль кластера

Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик. Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий. Кластерный анализ популярен у фондовых и криптовалютных трейдеров, поскольку он дает более полное представление о проторгованных объемах по акции/криптовалюте.

Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент.

Стоимость курса

Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования. В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Вместе с этим в кластере видим POC объемом 747 лотов.

Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами. Как именно работает данный подход, смотрите в видео. Зеленый цвет говорит о наличии в кластере одних покупателей на определенной цене. Первая цифра показывает число исполненных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный. Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу. Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах. Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей.

https://g-forex.net/но-кластерный анализ позволяет видеть все, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под “все” мы имеем ввиду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях. Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование. Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом.

Для осуществления сделки одна сторона должна согласиться с ценой другой стороны. В вышеуказанную ленту заносятся все сделки, с учетом их направления. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Важно, чтобы такая динамика объемов наблюдалась именно на подходе к уровню. Ситуация при которой цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. В настройках CScalp можно задавать собственный цвет отображения кластеров.

График просто приблизится к уровню, что может свидетельствовать и о предстоящем развороте тренда, и о его продолжении. Можно заметить вверху свечи дельту с положительным значением. Это свидетельствует о том, что на рынке есть крупный покупатель.

То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню. Существуют и некоторые негативные моменты в использовании профиля кластера.